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Knowledge
No. 77
Subject. 신 바젤 협약
Date. 2005-09-21 18:15:57.0 (211.109.70.164)
Name. swindler
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신 바젤 협약




조영무 | 2004.12.08 | LG주간경제 809호







최근 금융감독 당국이 신 바젤 협약의 국내 도입 시기를 올해 안에 결정하겠다고 밝히면서 신 바젤 협약에 대한 관심이 높아지고 있다.




시행 시기는 유동적




‘신 바젤 협약’ 일명, ‘바젤Ⅱ’는 1988년부터 적용되어 온 ‘바젤Ⅰ’을 대체할 새로운 BIS 자기자본규제 제도를 나타낸다. 국제결제은행(BIS)은 금융기관의 건전성 유지를 위한 자기자본규제 협약을 발표하고 있으며 이는 세계 각국 금융감독의 기본 지침이 된다.




신 바젤 협약의 특징은 은행이 확보해야 하는 자본을 보유자산의 위험에 보다 민감하게 설정한다는 점이다. 이에 따라 동일한 기업대출이라 하더라도 거래기업의 신용도에 따라 위험가중치가 차등 적용된다. 또한, 기존의 ‘신용리스크’ 및 ‘시장리스크’ 항목 외에 은행의 내부절차, 임직원, 시스템 상의 리스크인 ‘운영리스크’ 항목이 추가됨으로써 은행의 리스크 관리능력에 따라 위험가중치가 달라진다.




국제결제은행은 신 바젤 협약의 시행 시기를 2006년이라고 발표했지만 국가별 실제 시행 시기는 다소 늦어질 전망이다. 올해 선진 10개국(G10) 중앙은행 총재와 은행감독당국 대표들이 신 바젤 협약을 정식 승인하기는 했지만 유럽연합(EU) 국가들은 2006년 또는 2007년 말부터, 미국 대형 은행들은 2007년말부터 도입하겠다고 발표한 바 있다. 국내 은행들 역시 2007년 시행에 대비하여 준비를 진행 중인 것으로 알려지고 있지만 금융감독 당국은 경기 상황에 따라 실제 도입 시기를 늦출 수도 있다는 입장을 밝히고 있다.




국내외 금융기관 간 격차 확대될 듯




신 바젤 협약의 시행 시기가 가까워짐에 따라 그 부작용에 대한 우려도 높아지고 있다.




첫째, 은행대출이 경기 변동의 진폭을 더욱 크게 할 수 있다. 신 바젤 협약이 시행되면 은행들의 리스크 민감도가 높아질 것으로 전망된다. 이에 따라 호황기에는 여신에 대한 위험가중치가 낮아지고 은행의 자기자본 보유부담이 감소하여 대출이 늘어날 가능성이 높다. 반면, 불황기에는 여신에 대한 위험가중치가 높아지고 은행의 자기자본 보유부담이 증가하여 대출이 줄어들 가능성이 높다.




둘째, 금융기관 간 격차가 확대될 것으로 예상된다. 신 바젤 협약이 시행되면 선진국의 금융기관들은 현재보다 자본 부담이 완화될 가능성이 높다. 반면, 우리나라를 비롯한 개발도상국의 은행들은 위험가중치가 높아지고 국제금융시장에서의 자금조달 비용도 상승할 것으로 보인다. BIS에 따르면 신 바젤 협약을 도입할 경우 선진 10개국은 필요자기자본이 2~29% 감소하는 반면 우리나라, 중국, 인도 등 24개국은 필요자기자본이 4~12% 증가하는 것으로 분석되었다. 이는 한 국가 안에서도 마찬가지로 적용되어 우량은행과 비우량은행 간의 격차가 더욱 확대될 것으로 전망된다.




셋째, 안전자산 선호현상이 심화될 수 있다. 신 바젤 협약의 시행으로 국내은행들의 자기자본 보유부담이 늘어나는 가운데 자본 확충이 여의치 않을 경우 대다수 은행들이 손쉬운 부실채권 축소에 주력할 가능성이 높기 때문이다. 그 결과, 위험도가 낮은 대기업과 주택담보대출 등 소매여신에 대한 의존도가 높아지고 신용도가 낮은 중소기업여신이 위축될 가능성이 크다.




위험관리 시스템의 구축과 자본 확충 필요




신 바젤 협약의 시행에 대비한 은행들의 다각적인 노력이 요구된다. 우선, 새로운 기준에 맞춘 위험관리 시스템을 조속히 구축할 필요가 있다. 신 바젤 협약이 요구하는 위험관리 시스템을 구축하기 위해서 3년 치의 리스크 관련 데이터가 필요하다는 점을 감안하면 남은 시간은 그리 많지 않다.




자기자본의 추가 확충 역시 시급하다. 최근 금융감독원은 새로운 BIS 기준을 적용할 경우 국내 19개 은행의 평균 BIS 비율은 11.7%에서 9.7%로 하락하고 이 중 11개 은행은 BIS 비율이 9% 이하로 떨어진다는 분석결과를 발표하였다. BIS가 제시하는 최소 기준인 8% 아래로 BIS 비율이 떨어지지 않도록 이익금의 내부 유보, 유상증자 등을 통해 자본을 미리 확충해야 할 것으로 보인다.



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